Chaque année à la Pentecôte, plus d’un million de personnes se réunissent autour du village du Rocío, au cœur de Doñana, pour vénérer l’image de leur vierge, la Blanca Paloma. Cette romería, fête patronale, est parmi toutes celles célébrées en Espagne celle qui rassemble le plus de monde. Cependant, tout au long de l’année se succèdent également différentes cérémonies et pèlerinages de diverses confréries comme la fête de la Candelaria, la spectaculaire Saca de las Yeguas (sortie des juments), en juin, et le Rocío Chico, au mois d’août, réunissant des centaines de pèlerins qui rendent hommage à la Reine des Marais. Le musée religieux qui se trouve au village est également une visite obligatoire.